Прикладна економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Паславська І. М.ЕККМ-51с, ЕКЛМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ЕККМ-51сдоцент Паславська І. М.
доцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних з використанням математичних методів та моделей, а також набуття навиків практичного застосування економетричних методів та моделей для розв’язання реальних задач.

Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання. Знання, здобуті під час вивчення прикладної економетрії, можуть широко використовуватись у менеджменті, фінансовій справі, маркетингу, аналізу сучасних проблем української та світової економіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст економетричної симультативної моделі; скорочену форму структурної моделі та способи її запису; правила ототожнення симультативних моделей; непрямий метод найменших квадратів; двокроковий метод найменших квадратів; рекурсивні симультативні моделі; дистрибутивно-лагові моделі; методи оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей;  авторегресійні моделі; методи оцінювання параметрів авторегресійних моделей; суть, причини та наслідки автокореляції; тестування та усунення автокореляції; суть, причини та наслідки гетероскедастичності; тестування та усунення гетероскедастичності; суть, причини та наслідки мультиколінеарності; тестування та усунення мультиколінеарності;

вміти: будувати скорочену форму симультативної моделі; проводити ототожнення симультативної моделі; застосовувати непрямий метод  найменших квадратів; застосовувати двокроковий  метод  найменших квадратів; застосовувати методи апріорного оцінювання дистрибутивно-лагової моделі; знаходити параметри дистрибутивно-лагових моделей за допомогою послідовного оцінювання; застосовувати методи оцінювання авторегресійних моделей; тестувати наявність автокореляції у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати метод зважених найменших квадратів; використовувати узагальнений метод найменших квадратів; тестувати наявність гетероскедастичності у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати методи усунення гетероскедастичності; тестувати наявність мультиколінеарності  у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати методи усунення мультиколінеарності.

Рекомендована література

  1. Здрок В. В. Економетрія: Підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 с. + компакт-диск.
  2. Здрок В. В. Прикладна економетрика. У 2-х ч. Частина 1. Симультативні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 112 с.
  3. Здрок В.В. Прикладна економетрія. У 2-х ч. Частина 2. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 184 с.
  4. Економетрія для менеджерів: Практикум / Г. С. Абрамов; А. Ю. Андрейцев; В.  В. Крючковський та ін. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 108с.
  5. Єлейко В. Основи економетрії. У 2 ч. Частина 1. – Львів: ТзОВ”МАРКА Лтд”, 1995. – 192с.
  6. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Економіко- математичні методи та моделі: економетрика” : навч.-практ. посіб. / О. О. Єгоршин; Л. М. Малярець. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 148 с.
  7. Лук‘яненко І. Г. Економетрика: Підручник / І. Г. Лук‘яненко, Л. І. Краснікова. – Київ: Товариство „Знання”, КОО,1998. – 494 с.
  8. Лук’яненко І. Г. Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера / І. Г. Лук‘яненко, Л. І. Краснікова. – К.: “Знання”, КОО, 1998. – 217 c.