Моделювання ризиків та прийняття рішень
Тип: На вибір студента
Кафедра: статистики
Навчальний план
| Семестр | Кредити | Звітність |
| 10 | 3 | Залік |
Лекції
| Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
| 10 | 16 | Квасній М. М. | ЕКТМ-51с, ЕКЕМ-51с |
Практичні
| Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
| 10 | 16 | ЕКТМ-51с | Квасній М. М. |
| ЕКЕМ-51с |
Опис курсу
| Сучасні зовнішні та внутрішні виклики та загрози, зокрема, їх гібридизація, сприяють фінансово-економічній нестабільності та кризовим проявам економіки України. Глобалізація, швидкий темп змін зовнішнього та внутрішнього економічного середовища, загострення конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання призводить до набагато серйозніших ризиків, ніж ті, які існували за більш стабільної та сприятливої економічної ситуації. Це змушує зосередитись на ризик-орієнтованому управлінні діяльністю, чим і зумовлена актуальність курсу “Моделювання ризиків та прийняття рішень”. Дисципліна спрямована на засвоєння теорії та методології проведення аналізу та оцінки ризиків; набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі прийняття рішень; формування вмінь передбачати можливі збитки, витрати, внаслідок несприятливих виробничих, фінансових чи екологічних подій, зумовлених внутрішнім і зовнішнім середовищем суб’єкта господарювання. Особлива увага приділяється застосуванню інформаційних технологій в моделюванні ризиків та прийнятті рішень; моделям інтегрованого управління ризиком; застосовуванню методів моделювання та управління ризиками на основі GRC-моделі.
Навчальна дисципліна є однією із системотвірних у формуванні компетенцій сучасного економіста: має теоретичне, методологічне та конкретне прикладне значення. Дисципліна “Моделювання ризиків та прийняття рішень” є вибірковою дисципліною циклу галузевої підготовки другого магістерського рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» спеціалізації C1.01 «Економіка», яка викладається у 10 семестрі в обсязі 3-х кредитів для денної форми навчання (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про предмет, суть ризику, зокрема, економічного, його місце в діяльності, вироблення практичних навичок аналізу та моделювання ризиків, розуміння можливостей управління ризиком для підвищення ефективності бізнесу. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних засад, методології та методів моделювання ризиків та прийняття рішень, набуття навичок використання сучасних інформаційних технологій моделювання ризиків у прикладних дослідженнях. Навчальна дисципліна забезпечує поглиблене вивчення ризиків та прийняття рішень на основі застосування сучасного економіко-математичного моделювання, що дозволяє глибше аналізувати та якісніше оцінювати перспективу в умовах невизначеності, конфліктності та багатозначності. |
Рекомендована література
| Базова література
1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ: ТОВ “Борисфен – М”, 1996. 2. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія . Київ: КНЕУ, 2004. 480 с. URL: 3. Величко О. М., Гордієнко Т. Б. Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень: підручник. Одеса: Олді плюс, 2021. 672 с. 4. Гобела В. В., Живко З. Б., Леськів Г. З., Мельник С. І. Управління кризовими ситуаціями: навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2022. 227 с. 5. Кузьміних, В. О., Коваль, О. В.,Тараненко, Р. А. Сценарний аналіз бізнес процесів: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 189 с. 6. Квасній М.М. Економіко-математичне моделювання процесів взаємодії банківського і реального секторів економіки. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Барановського. К.: УБС НБУ, 2010. С. 329-395. 7. Квасній М.М. Економетричне прогнозування якості кредитного портфеля банку. Управління якістю активів у банках: монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. К. : УБС НБУ, 2013. С. 164-185. 8. Квасній М.М. Генезис методологічних засад економіко-математичного моделювання трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни. Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання: монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. Київ : ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2017. С. 313-355. 9. Квасній М.М., Смовженко Т.С. Стратегічне управління ресурсами банку на основі інформаційно-математичного моделювання. Регіональна економіка. 2002. № 1. С.205-213. 10. Квасній М.М. Moделювання динаміки банківських інвестицій: топологічний підхід. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАНУ М.І.Долішній. Львів., 2006. Вип.3(LІХ). Ч.2. С.202-207. 11. Квасній М. М. Топологічне моделювання динаміки структури ділової активності банків Львівщини. Регіональна економіка. 2010.№ 3 (57). С. 106 – 116. 12. Квасній М. М. Тополого-фрактальне моделювання динаміки регіонального розподілу секторів нефінансових корпорацій і домогосподарств. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 10. С. 165 – 172. 13. Квасній М. М. Моделювання структурних змін регіонального розподілу кредитно-депозитного портфеля домогосподарств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. Львів., 2011. Вип.2(88). С.198 -210. 14. Квасній М.М. Нелінійна динаміка фінансово-економічного середовища: статистичний та синергетичний методи її дослідження. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів., 2007. Вип. 2(64). С.478 -485. 15. Квасній М.М. Інтеграція методів моделювання для прогнозування якості кредитного портфеля банку. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4(154). С. 387 – 394. 16. Квасній М. М. Моделювання залучення ресурсів банком за умов їхнього ефективного розміщення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: (збірник наукових праць), Львів, 2013. Вип. 1(99). С.313 – 322. 17. Mariya Kvasniy, Artem Laznya. Diagnosing trends of quality of bank’s loan portfolio. Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems. Cracow University of Economics. Cracow., 2013. P.183-193. 18. Kvasniy Mariya, Tymergazina Veronika. Fractal analysis and forecasting of budgeting efficiency in Ukraine under conditions of transformational change. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 3 (33). С. 142 –149. 19. Дудинець Л.А., Квасній М.М., Чемерис Р.В. Моделювання та розрахунок рівня впливу корупції на економічних суб’єктів. Інноваційна економіка. 2021. № 4. С. 49- 55. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.7 20. Квасній М. М., Чемерис Р. В. Оцінка впливу невизначеності на рівень корупції та економічне зростання: аналіз за розміром підприємств. Фінансовий простір. 2023. № 2 (50). С. 37 – 49. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.2(50).2023.374849 21. Kvasniy M.M. Forecasting the development of the IT market of Ukraine in conditions of war using econometric modeling and Fuzzy technologies. Problems of decision making under uncertainties: XXXVIII International Conference (11-15 of september of 2023, Polyana, Ukraine). Кyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, P. 60-61. http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2023/PDMU-2023_End.pdf 22. Квасній М.М. Динаміка ІТ-галузі в умовах економічної нестабільності України: аналіз та моделювання. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2024. № 6. С. 45- 55. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2024-6-45-55 23. Квасній М.М. Моделювання корупції як бар’єру доходів малого та середнього бізнесу України: системний підхід та статистичне оцінювання [Текст] / М. М. Квасній, Р. В. Чемерис // Фінансовий простір/ Міжнародний науково-практичний журнал. 2024. № 1-2 (53). С. 207 217. DOI: https://doi.org/10.30970/fp.1-2(53).2024.207216217 24. Квасній М.М., Дида А.Р. Підвищення ефективності страхового бізнесу на основі інтегрування Z-прогнозу, правового та цифрового реінжинірингу. Перспективи розвитку бізнесу в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 15-16 травня 2025р.) / відп. за вип. С.І. Урба. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2025. С. 294-298. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/05/Zbirnyk-Tez-15.05.2025.pdf 25. Сорока П.М., Сорока Б.П. Аналіз, моделювання та управління ризиками: навч. посібник. Київ: Університет “Україна”, 2011. 270 с. 26.Управління ризиками: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / М.О. Кравченко, К.О. Бояринова, К.О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432с. 27. Your Control «Інтегрована модель GOVERNANCE, RISK and COMPLIANCE». URL: https://youcontrol.com.ua/academy 28. Habr «Кейс інтеграції системи SAP GRC». URL: https://www.habr.com/ 29. About us – Chartis Research Services. URL: https://services.chartis-research.com/about-us 30. What We Do And How We Got Here | Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/about Допоміжна 1. Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник. Київ: УБС НБУ, 2007. 148 с. 2.Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001. 170 с. 3. Мороз В.М., Мороз С.А. Ризик-менеджмент: навч. посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 140 с. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/39143/1/Book_2018_Moroz_Ryzyk_menedzhment.pdf 4. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчальний посібник. К.: Центр навч. літератури, 2007. 344 с. 5. Квасній М.М. Методи оцінки невизначеності інвестиційного середовища. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2009р. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. С. 296 – 298. 6. Квасній М.М., Голубець В.В. Оцінка перспективи якості кредитного портфеля банків на основі інтегрування методів моделювання. Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. 2012. № 2 (6). С. 55 – 65. http://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/111/105 7. Квасній М.М. Топологічна оцінка структурних змін нелінійної динаміки фінансово-економічних систем. Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” 25 лютого – 1 березня 2015 р. смт. Ворохта: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. С. 45-46. 8. Kvasniy Mariya. Mathematical Modeling of the Deposit IFC Strategy under Uncertainty. Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers of the XIX International Conference on Information Technology for Practice 2016, October 13-14, Ostrava : Czech Republic, 2016. P. 305-317. Available: www.cssi-morava.cz/new/index.php?id=103 9. Квасній М.М., Левчук К.В. Управління стартапами з урахуванням ризиків. Project, Program, Portfolio, p3management: Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17.12.17 р.). Одеса: ОНПУ, 2017. 10. Kvasniy Mariya, Tymergazina Veronika. Innovative technologies of forecasting on the example of the budget of Ukraine in the conditions of transformation. Information Technology for Practice 2018: Selected Papers of the XXI International Conference on Information Technology for Practice 2018, October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. P. 93-107. 11. Квасній М.М. Аналіз та особливості динаміки бюджету України в умовах трансформаційних змін. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. Вип. 2 (130). С.19–25. 12. Квасній М.М. Підвищення реалізації стартапів на основі удосконалення аналізу ризиків. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2019 р.). Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2019. С.488-490. 13. Квасній М.М. Уточнення прогнозів: інноваційні методи та моделі. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада – 4 грудня 2020 р.). Ірпінь: ЗВО МФУ “Державний податковий університет”, 2020. С.621-624. https://kafstat.at.ua/konferens/programa_konferenciji.pdf 14. Бурка Б.В., Квасній М.М. Ігрові моделі динамічної конкуренції. Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Дніпро, 06-07 грудня 2021 р.). Дніпро: НМАУ, 2021. С.58-60. (http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601) 15. Квасній М. М., Циганчук Р. О. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі інтегрування z-моделей. Вісник Університету банківської справи. 2021. № 1 (40). С.77 – 84. DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755X1(40)2021237620 16. Квасній М.М., Чемерис Р.В. Концепція моделювання розвитку підприємництва в умовах корупційних та інформаційних ризиків. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXX Міжнародної наукової конференція студентів, аспірантів та молодих учених, Львів: Навч.-наукове відділення ЛНУ ім. Франка, 2023. 19-20 травня 2023р. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/Program_XXX_MNKSAMU_2023.pdf 17. Квасній Марія, Чемерис Роман. Інформаційні та корупційні ризики в аудиторській фірмі: особливості та менеджмент. Безпека національної економіки та бізнесу: сучасні виклики та загрози: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Львів, 28-29 вересня 2023 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С.174-178. (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/Proceedings_Conf_Econ_Security_2023.pdf) 18. Квасній М.М. Моделювання впливу ІТ-галузі на фінансову в умовах економічної нестабільності України. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 квітня 2024 р.), М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2024. С. 105-107. https://drive.google.com/file/d/1ETZJTFDIogFMWPt6ZBEuYIerlplddzW1/view?usp=sharing 19. Квасній Марія, Чемерис Роман. Динаміка економічного зростання малого та середнього бізнесу в умовах гібридних ризиків. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХХІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 28-29 травня 2024 р.), Львів: Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/Program_XXXI_MNKSAMU_2024.pdf 20. Квасній Марія, Грабовський Петро. Розвиток продуктового IT-сектору економіки України в умовах стохастичного середовища. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали ХХХІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 28-29 травня 2024р.), Львів: Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/Program_XXXI_MNKSAMU_2024.pdf 21. Mariya Kvasniy. Models for assessment of the borrower’s credit ability: Z-score diagnosing the financial health of enterprises. Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management: Proceedings of scientific and pedagogical internship (May 20 – June 30, 2024, Riga, Latvia). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2024. P. 60-64. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-452-8-21 22. Квасній М.М., Красилович Ю.І. Аналіз перспективи ресурсного потенціалу біопалива Львівщини. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, Україна, 6 грудня 2024р.), Луцьк: ЛНТУ, 2024. Ч. 2, С. 362-365. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQXKhQSTPsgtNKHmVjdVKrXNrhS?projector=1&messagePartId=0.2 23. Квасній М.М., Голишева К.Я. Трансформація ІТ-ринку праці та її вплив на макроекономічну стабілізацію в Україні. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 06-07 лютого 2025р.), / [Електронний ресурс]. Xарків: XНУ імені B. Н. Каразіна, 2025. С. 59-62. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQZTpwrdFZFvddvjVMgDbSPCdnC?projector=1&messagePartId=0.1 24. Квасній М.М. Статистичне моделювання динаміки фінансової та страхової діяльності України в умовах макроекономічних коливань. Фінансовий бізнес в Україні та світі: інновації та цифровізація : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2025р., м. Львів, Україна). Львів : Растр-7, 2025. С. 64-68. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/11/Conference_BOOK_FinBiz_LNU-2025.pdf 25. Wesley Chai. Integrated risk management (IRM). SearchSecurity. URL: https://searchsecurity.techtarget.com/definition/integrated-risk-management-IRM 26. Shaun Snapp. How to best understand Gartner’s Magic Quadrant. Brightworkresearch. URL: https://www.brightworkresearch.com/best-understand-gartners-magic-quadrant/ 27. How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants. Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/documents/3956304/how-markets-and-vendors-are-evaluated-in-gartner-magic-q 28. Progress report on Basel III implementation. Basel Committee on Banking Supervision. June, 2012. 29. PwC: RiskTech Quadrant – KYC/AML Software Solutions, 2020. pwc. URL: https://www.pwc.com/gx/en/news-room/assets/analyst-citations/chartis-aml-kyc.pdf |