Навчання > Новітні технології та інструменти фінансового ринку (PhD)

Новітні технології та інструменти фінансового ринку (PhD)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Підхомний О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21спрофесор Підхомний О. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Новітні технології та інструменти фінансового ринку” покликана забезпечити для аспірантів знання з основ сучасних стратегій, фінансових інструментів, інформаційних технологій фінансового ринку, їх практичне використання, знання стратегічних, аналітичних та програмно-технічних особливостей роботи професійних учасників, інвесторів та хеджерів на фінансовому ринку. Особлива увага при вивченні курсу „Новітні технології та інструменти фінансового ринку” приділяється формуванню аналітичної методики й техніки інвестора та хеджера на фінансовму ринку, знання специфіки обґрунтування відповідних рішень в умовах невизначеності, ризик-менеджменту і методів прогнозування. Поряд із цим висвітлюються тенденції розвитку інформаційних технологій та регуляторного середовища функціонування фінансового ринку.

Рекомендована література

  1. Aaron Brown, Red-Blooded Risk: The Secret History of Wall Street, Wiley (October 11, 2011) 978-1118043868
  2. Aaron Brown, The Poker Face of Wall Street, Wiley (March 31, 2006) 978-0470127315
  3. Ali N. Akansu and Mustafa U. Torun. (2015), A Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading, Boston, MA: Academic Press, ISBN 978-0-12-801561-2
  4. Dan Stefanica, A Primer for the Mathematics of Financial Engineering, FE Press (April 4, 2008) 978-0979757600
  5. David Ruppert, Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, Springer (November 17, 2010) 978-1441977861
  6. Emanuel Derman, Models.Behaving.Badly.: Why Confusing Illusion with Reality Can Lead to Disaster, on Wall Street and in Life, Free Press (July 24, 2012) 978-1439164990
  7. Emanuel Derman, My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance, Wiley (September 16, 2004) 978-0471394204
  8. Espen Gaarder Haug, Derivatives Models on Models, Wiley (July 24, 2007) 978-0470013229
  9. Marek Capiski and Tomasz Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Springer (November 25, 2010) 978-0857290816
  10. Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House (April 17, 2007) 978-1400063512
  11. Pablo Triana, The Number That Killed Us: A Story of Modern Banking, Flawed Mathematics, and a Big Financial Crisis , Wiley (December 6, 2011) 978-0470529737
  12. Qu, Dong (2016). Manufacturing and Managing Customer-Driven Derivatives. Wiley. ISBN 978-1-118-63262-8.
  13. Richard R. Lindsey and Barry Schachter (editors), How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street’s Elite, Wiley (August 3, 2009) 978-0470452578
  14. Robert Dubil, Financial Engineering and Arbitrage in the Financial Markets, Wiley (October 11, 2011) 978-0470746011
  15. Salih N. Neftci, Principles of Financial Engineering, Academic Press (December 15, 2008) 978-0123735744
  16. Scott Patterson, Dark Pools: High-Speed Traders, A.I. Bandits, and the Threat to the Global Financial System, Crown Business (June 12, 2012) 978-0307887177
  17. Scott Patterson, The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It, Crown Business (February 2, 2010) 978-0307453372
  18. Stewart, Ian (February 12, 2012). “The Mathematical Equation that Caused the Banks to Crash”. London: Wired. Archived from the original on 2013-09-27. Retrieved 2012-07-22.
  19. Tanya S. Beder and Cara M. Marshall, Financial Engineering: The Evolution of a Profession, Wiley (June 7, 2011) 978-0470455814

Силабус:

Завантажити силабус