Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних з використанням математичних методів та моделей, а також набуття навиків практичного застосування економетричних методів та моделей для розв’язання реальних задач.
Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання. Знання, здобуті під час вивчення прикладної економетрії, можуть широко використовуватись у менеджменті, фінансовій справі, маркетингу, аналізу сучасних проблем української та світової економіки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: зміст економетричної симультативної моделі; скорочену форму структурної моделі та способи її запису; правила ототожнення симультативних моделей; непрямий метод найменших квадратів; двокроковий метод найменших квадратів; дистрибутивно-лагові моделі; методи оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей; авторегресійні моделі; методи оцінювання параметрів авторегресійних моделей; суть, причини та наслідки автокореляції; тестування та усунення автокореляції; суть, причини та наслідки гетероскедастичності; тестування та усунення гетероскедастичності; суть, причини та наслідки мультиколінеарності; тестування та усунення мультиколінеарності;
вміти: будувати скорочену форму симультативної моделі; проводити ототожнення симультативної моделі; застосовувати непрямий метод найменших квадратів; застосовувати двокроковий метод найменших квадратів; застосовувати методи апріорного оцінювання дистрибутивно-лагової моделі; знаходити параметри дистрибутивно-лагових моделей за допомогою послідовного оцінювання; застосовувати методи оцінювання авторегресійних моделей; тестувати наявність автокореляції у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати метод зважених найменших квадратів; використовувати узагальнений метод найменших квадратів; тестувати наявність гетероскедастичності у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати методи усунення гетероскедастичності; тестувати наявність мультиколінеарності у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати методи усунення мультиколінеарності.