Прикладна економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Зомчак Л. М.ЕККМ-51с, ЕКТМ-51с, ЕКЛМ-51с, ЕКРМ-51с, ЕКЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕККМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКЕМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКРМ-51сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних з використанням математичних методів та моделей, а також набуття навиків практичного застосування економетричних методів та моделей для розв’язання реальних задач.
Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання. Знання, здобуті під час вивчення прикладної економетрії, можуть широко використовуватись у менеджменті, фінансовій справі, маркетингу, аналізу сучасних проблем української та світової економіки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: зміст економетричної симультативної моделі; скорочену форму структурної моделі та способи її запису; правила ототожнення симультативних моделей; непрямий метод найменших квадратів; двокроковий метод найменших квадратів; дистрибутивно-лагові моделі; методи оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей; авторегресійні моделі; методи оцінювання параметрів авторегресійних моделей; суть, причини та наслідки автокореляції; тестування та усунення автокореляції; суть, причини та наслідки гетероскедастичності; тестування та усунення гетероскедастичності; суть, причини та наслідки мультиколінеарності; тестування та усунення мультиколінеарності;
вміти: будувати скорочену форму симультативної моделі; проводити ототожнення симультативної моделі; застосовувати непрямий метод найменших квадратів; застосовувати двокроковий метод найменших квадратів; застосовувати методи апріорного оцінювання дистрибутивно-лагової моделі; знаходити параметри дистрибутивно-лагових моделей за допомогою послідовного оцінювання; застосовувати методи оцінювання авторегресійних моделей; тестувати наявність автокореляції у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати метод зважених найменших квадратів; використовувати узагальнений метод найменших квадратів; тестувати наявність гетероскедастичності у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати методи усунення гетероскедастичності; тестувати наявність мультиколінеарності у кореляційно-регресійній моделі; застосовувати методи усунення мультиколінеарності.

Рекомендована література

  1. Економетрика : Підручник / [О. І. Черняк, О. В. Комашко, А. В. Ставицький, О. В. Баженова]За ред.. О. І. Черняка. –К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. –359 с.
  2. Здрок В. В. Прикладна економетрика. У 2-х ч. Частина 1. Симультативні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 112 с.
  3. Здрок В.В. Прикладна економетрія. У 2-х ч. Частина 2. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі: Навчальний посібник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 184 с.
  4. Здрок В. В. Економетрія: Підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 с. + компакт-диск.
  5. Зомчак Л. М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України : монографія / Л. М. Зомчак, М. В. Негрей. – Київ : Компринт, 2018. – 256 с.
  6. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах/ Л.С. Гур’янова, Т.С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. –Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. –252с
  7. Asteriou, D., & Hall, S. G. (2015). Applied econometrics. Macmillan International Higher Education. http://www.edouniversity.edu.ng/oerrepository/articles/applied_econometrics_20182019.pdf
  8. Ashley, R. A. (2012). Fundamentals of applied econometrics. Wiley. http://www.ashleymac.econ.vt.edu/preface_and_TOC_Nov_2011.pdf
  9. Studenmund, A. H. (2014). Using econometrics a practical guide. http://etonline-digitallibrary.com/bitstream/123456789/1310/1/803.pdf
  10. Brooks, C. (2019). Introductory econometrics for finance. Cambridge university press.  http://digitallab.wldu.edu.et/bitstream/123456789/580/1/Introductory_Econometrics_for_Finance__2nd_Edition%20Chris%20Brooks.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус